воскресенье, 7 февраля 2016 г.

Эксперимент (3 неделя)


Прайветствую!
Эксперимент с портфелями продолжается. 

В свете последних событий, и по причине желания совершенства, мной было решено добавить ещё один виртуальный портфель.
Для анализа статистики, как вы сами понимаете, данные нужны не только количественные и качественные, но также нужно время. 

Портфель «НД 2-10». 
В этот портфель будет попадать счета с такими показателями: 
  • Восемь и более торговых недель; 
  • Средняя недельная доходность от 2% до 10%; 
  • Зафиксированный убыток не более 10%. 
Так как 8 недель ещё ни у кого нет - для наблюдения буду брать пока самые старые. 

И так, итоги второй недели (01.02 - 06.02.2016) таковы:

Портфель
«КУ»
«КИ»
«СНД»
«ВКС»
«НД 2-10»
3 неделя
-15.71%
-2.80%
-23.38%
-13.98%
+1.85%
2 неделя
+1.42%
+0.87%
+1.71%
-2.85%

1 неделя
+1.42%
+1.27%
-8.60%
+4.65%



Портфель «КУ».

ПАММ-счета по размеру Капитала Управляющего -15.71%. Потрепал рынок капиталы трейдеров, некоторые ПАММ-счета даже закрыли. 


Портфель «КИ».
Десятка ПАММ-ов по размеру Капитала Инвесторов показала лучший результат из четвёрки «вирту-портфелей» -2.80%. Даже несмотря на то, что это отрицательный результат, но данный убыток сравнительно небольшой. А тот момент, что данный портфель отображает мнение большинства инвесторов, значит у многих эта неделя не такая как хотелось бы. 


Портфель «СНД».

Показатель максимальной Средней Недельной Доходности ни к чему хорошему и не привёл, результат -23.38%. Но эксперимент будет продолжаться. 


Портфель «ВКС».
ПАММ-счета предоставляющие Возможность Копирования Сделки показали -13.98%. Просто нет слов… 


И как традиция - результат ПАММ-индекса Start



Комментариев нет :

Отправить комментарий